首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛 第一期总榜单及第六期周榜单同步发布 (统计截止日:2019年06月28日)

发布时间:2019-07-05 13:06

  首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛 第一期总榜单及第六期周榜单同步发布 (统计截止日:2019年06月28日)---陆家嘴金融网

  首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛 第一期总榜单及第六期周榜单同步发布

  精彩仲夏,火热继续!首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛历时一个多月的激烈角逐,大赛组委会于今日发布第一期总榜单,第六期周榜单前十强亦同步出炉!

  本周文华商品指数继续延续上涨态势,波动继续缩小。黑色产业链中,热卷轧钢、螺纹钢,铁矿石继续领涨。能源化工板块分化较大,PTA强势上涨;甲醇则进入下行通道,跌速加快。农产品板块,多数品种震荡走弱。贵金属板块中,黄金白银在连涨多日之后开启回调行情,呈现冲高回落态势。

  股指期货方面,沪深300、上证50、中证500在G20会议之前均维持震荡走势。

  从比赛分组情况看,程序化组和非程序化组的业绩表现基本一致。大约有2/3的期货账户取得了正收益。截至开赛前六周,程序化组的累计盈利比例高于非程序化组。73.68%的程序化组期货账户取得了正收益。

  从细分策略看,本周各类交易策略都取得平均正收益。其中,统计套利策略表现优异,周平均收益率1.66%。

  周榜单按参赛产品期货账户当期绝对收益率进行排名。本期周榜单数据统计区间为2019年6月24日至2019年6月28日间的期货账户日频数据。

  【程序化组】本周程序化组第一名依旧是浙江和熙资产管理有限公司的“浙江和熙适中混合1号私募投资基金期货账户”。横琴蜂起资本管理有限公司的“蜂起管理期货一号期货账户”获得程序化组第二名。北京橙色印象资产管理有限公司的“橙色起航三号私募证券投资基金期货账户”获得程序化组第三名。

  【非程序化组】杭州恒欧资产管理有限公司的“恒欧私募证券投资基金3号期货账户”和“恒欧私募投资基金2号期货账户”分获非程序化组第一名和第二名。海宁顺然理财顾问有限公司的“顺然好运来长期复利1号私募证券投资基金期货账户”获得非程序化组第三名。

  总榜单按参赛产品期货账户当期综合得分进行排名(综合得分计算见本文后)。本期总榜单数据统计截止日为2019年6月28日的期货账户日频数据。

  【程序化组】上海溯数投资管理有限公司的“溯数一期私募投资基金期货账户”以综合得分77.9分荣获程序化组第一期总榜单第一名。上海无花果资产管理中心(普通合伙)的“无花果量化CTA一号私募投资基金期货账户” 以综合得分72.8分荣获程序化组第一期总榜单第二名。深圳前海正帆投资管理有限公司的“正帆启航1号期货账户” 以综合得分72.7分的微小差距荣获程序化组第一期总榜单第三名。

  【非程序化组】南京金邦安投资管理顾问有限公司的“容克一号私募证券投资基金期货账户”以综合得分76.4分荣获非程序化组第一期总榜单第一名。海宁顺然理财顾问有限公司的“顺然好运来长期复利1号私募证券投资基金期货账户” 以综合得分71.8分荣获非程序化组第一期总榜单第二名。广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化6号私募基金期货账户” 以综合得分70.2分荣获非程序化组第一期总榜单第三名。

  【声明】本榜单所有账户排名、收益和净值等仅以参赛产品的期货账户权益数据为统计口径。期货账户收益情况并不代表私募产品真实的收益和净值。本榜单不产生任何投资建议,不构成对任何机构、高净值客户及基金产品的推介。本排名最终解释权归中国期货FOF种子基金邀请赛组委会。

  1、大赛按程序化组和非程序化组分别设置周度榜单、月度榜单、季度榜单、总榜单及年度榜单。

  2、周度、月度、季度榜单按参赛账户当期绝对收益率排名;当周完整参赛可以参加当周榜单评选;当月完整参赛可以参加当月榜单评选;当季参赛超过40个交易日可以参加当季榜单评选。

  3、总榜单以大赛开赛日(2019年5月21日前报名的账户)或参赛起始日(2019年5月21日后报名的账户)为计算基期,按三维综合评审法进行综合打分(三维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤)。为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3。

  总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

  4、年度榜单采用四维综合评审法进行综合打分(四维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤、专家评审),为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3,S4。

  年度综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%+专家评审得分S4*10%。

  累计参赛超过20个交易日后,可以参加年度榜单评选。本赛季结束后按年度综合分数评选出程序化组和非程序化组的冠亚季军及十强。

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